II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. (BOE-A-2011-9950)
Orden EHA/1533/2011, de 1 de junio, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 8 de junio de 2011
Sec. II.B. Pág. 57287
grupos de trabajo, task forces y otros foros. El código de buenas prácticas de las estadísticas
europeas.
Tema 36. Los requerimientos de información de la Unión Europea y la Unión Monetaria
Europea. Estadísticas coyunturales: el Plan de Acción de la UME y los Principales Indicadores
Económicos Europeos. Los indicadores estructurales y la Estrategia de Lisboa.
Econometría
Tema 1. El modelo lineal general. Especificación. Estimadores mínimo cuadrático
ordinarios. Propiedades. Contraste de normalidad. Estimador máximo verosimilitud.
Errores de especificación.
Tema 2. Inferencia en el modelo lineal. Contraste de hipótesis. Tratamiento general.
Contraste acerca de un coeficiente del modelo. Contraste de un subconjunto paramétrico.
Contraste de significación global del modelo. Intervalos y regiones de confianza. Contraste
de cambio estructural: Test de Chow. Estimación bajo restricciones. Predicción en el
modelo lineal.
Tema 3. Modelo lineal con perturbaciones no esféricas. Propiedades del estimador
mínimo cuadrático ordinario. El estimador de mínimos cuadrados generalizado. El
estimador de máxima verosimilitud.
Tema 4. Heteroscedasticidad. Posibles causas de heteroscedasticidad. Estimación
mínimo cuadrática en presencia de heteroscedasticidad. Contrastes de heteroscedasticidad.
Transformación Box-Cox. Heteroscedasticidad condicional autoregresiva.
Tema 5. Autocorrelación. Naturaleza y causas de la autocorrelación. Consecuencias
de la autocorrelación. Contrastes de autocorrelación. Estimación de modelos con
autocorrelación. Predicción.
Tema 6. Modelos dinámicos. Justificación teórica de los modelos econométricos
dinámicos. Modelos de retardos infinitos. Estimación con retardos de la variable endógena.
Contraste de exogenidad de Asuman. Eficiencia relativa de los estimadores de variables
instrumentales. Estimación de modelos con expectativas racionales.
Tema 7. Multicolinealidad y modelos no lineales. Concepto y consecuencias.
Detección de la multicolinealidad. Remedios contra la multicolinealidad. Observaciones
influyentes. Especificación de modelos no lineales. Aproximación lineal al modelo no lineal.
Mínimos Cuadrados no lineales. Estimación de Máxima Verosimilitud.
Tema 8. Datos de panel. Descripción del problema. El modelo de efectos aleatorios.
Estimación. Contraste de especificación. Modelos dinámicos. Identificación de efectos
individuales en el estimador intragrupo.
Tema 9. Variables dependientes cualitativas y limitadas. Tipos de modelos de elección
discreta. Modelo de Probabilidad lineal. Formulación de un modelo de Probabilidad.
Modelos Logit y Probit. Error de especificación en Modelos de Variable Dependiente
Binaria. Extensión del Modelo Básico: Datos Agrupados. Probit Ordenado. Modelos Tobit.
Tema 10. Modelos de ecuaciones simultáneas. Especificación. Formas estructural y
reducida. El problema de identificación. Estimación. Estimador de Mínimos Cuadrados
Bietápicos. Estimador de Máxima Verosimilitud con información limitada. Estimación de
Mínimos Cuadrados Trietápicos. Máxima Verosimilitud con Información Completa. Sistemas
Recursivos. Comparación entre distintos estimadores.
Tema 11. Proceso estocástico estacionario. Ruido Blanco. Teorema de descomposición
de Wold. Procesos AR, MA y ARMA.
Tema 12. Identificación, estimación, contraste y predicción del modelo ARIMA
(p,d,q).
Tema 13. Identificación, estimación y contraste del modelo de regresión
uniecuacional.
Tema 14. El modelo lineal con regresores no estacionarios. Contrastes de raíces
unitarias. Cambios estructurales y contrastes de raíces unitarias. Definición de cointegración.
Cointegración en el modelo uniecuacional. Enfoque de Engle-Granger.
cve: BOE-A-2011-9950
Núm. 136
Miércoles 8 de junio de 2011
Sec. II.B. Pág. 57287
grupos de trabajo, task forces y otros foros. El código de buenas prácticas de las estadísticas
europeas.
Tema 36. Los requerimientos de información de la Unión Europea y la Unión Monetaria
Europea. Estadísticas coyunturales: el Plan de Acción de la UME y los Principales Indicadores
Económicos Europeos. Los indicadores estructurales y la Estrategia de Lisboa.
Econometría
Tema 1. El modelo lineal general. Especificación. Estimadores mínimo cuadrático
ordinarios. Propiedades. Contraste de normalidad. Estimador máximo verosimilitud.
Errores de especificación.
Tema 2. Inferencia en el modelo lineal. Contraste de hipótesis. Tratamiento general.
Contraste acerca de un coeficiente del modelo. Contraste de un subconjunto paramétrico.
Contraste de significación global del modelo. Intervalos y regiones de confianza. Contraste
de cambio estructural: Test de Chow. Estimación bajo restricciones. Predicción en el
modelo lineal.
Tema 3. Modelo lineal con perturbaciones no esféricas. Propiedades del estimador
mínimo cuadrático ordinario. El estimador de mínimos cuadrados generalizado. El
estimador de máxima verosimilitud.
Tema 4. Heteroscedasticidad. Posibles causas de heteroscedasticidad. Estimación
mínimo cuadrática en presencia de heteroscedasticidad. Contrastes de heteroscedasticidad.
Transformación Box-Cox. Heteroscedasticidad condicional autoregresiva.
Tema 5. Autocorrelación. Naturaleza y causas de la autocorrelación. Consecuencias
de la autocorrelación. Contrastes de autocorrelación. Estimación de modelos con
autocorrelación. Predicción.
Tema 6. Modelos dinámicos. Justificación teórica de los modelos econométricos
dinámicos. Modelos de retardos infinitos. Estimación con retardos de la variable endógena.
Contraste de exogenidad de Asuman. Eficiencia relativa de los estimadores de variables
instrumentales. Estimación de modelos con expectativas racionales.
Tema 7. Multicolinealidad y modelos no lineales. Concepto y consecuencias.
Detección de la multicolinealidad. Remedios contra la multicolinealidad. Observaciones
influyentes. Especificación de modelos no lineales. Aproximación lineal al modelo no lineal.
Mínimos Cuadrados no lineales. Estimación de Máxima Verosimilitud.
Tema 8. Datos de panel. Descripción del problema. El modelo de efectos aleatorios.
Estimación. Contraste de especificación. Modelos dinámicos. Identificación de efectos
individuales en el estimador intragrupo.
Tema 9. Variables dependientes cualitativas y limitadas. Tipos de modelos de elección
discreta. Modelo de Probabilidad lineal. Formulación de un modelo de Probabilidad.
Modelos Logit y Probit. Error de especificación en Modelos de Variable Dependiente
Binaria. Extensión del Modelo Básico: Datos Agrupados. Probit Ordenado. Modelos Tobit.
Tema 10. Modelos de ecuaciones simultáneas. Especificación. Formas estructural y
reducida. El problema de identificación. Estimación. Estimador de Mínimos Cuadrados
Bietápicos. Estimador de Máxima Verosimilitud con información limitada. Estimación de
Mínimos Cuadrados Trietápicos. Máxima Verosimilitud con Información Completa. Sistemas
Recursivos. Comparación entre distintos estimadores.
Tema 11. Proceso estocástico estacionario. Ruido Blanco. Teorema de descomposición
de Wold. Procesos AR, MA y ARMA.
Tema 12. Identificación, estimación, contraste y predicción del modelo ARIMA
(p,d,q).
Tema 13. Identificación, estimación y contraste del modelo de regresión
uniecuacional.
Tema 14. El modelo lineal con regresores no estacionarios. Contrastes de raíces
unitarias. Cambios estructurales y contrastes de raíces unitarias. Definición de cointegración.
Cointegración en el modelo uniecuacional. Enfoque de Engle-Granger.
cve: BOE-A-2011-9950
Núm. 136
